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2017银行中级《公司信贷》知识点：定量分析法
为了帮助参加2017年银行职业资格（原银行从业资格）考试的考生提高备考效果，正保会计网校精心整理了银行中级职业资格《公司信贷》第六章客户分析的相关知识点，希望各位考生能够记牢每个易错知识点，一举拿下2017年银行职业资格考试！
知识点：定量分析法
①定量分析法在信用评级中越来越受到重视，较常见的定量分析法主要包括各类违约概率模型分析法。
②违约概率模型分析属于现代信用风险计量方法。
③具有代表性的模型有穆迪的Risk-Calc和Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型和死亡概率模型，在银行业引起了很大反响。
④信用风险量化模型在金融领域的发展也引起了监管当局的高度重视。
定量分析方法的特点：
与传统的定性分析方法相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少五年的数据。
针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的专家系统相结合，取长补短，有助于提高信用风险评估/计量水平。
【例题·单选题】目前所使用的定性分析方法中，使用最为广泛的系统是（ ）。
A.5Cs系统
B.5Ps分析系统
C.骆驼（CAMEL）分析系统
D.穆迪的Risk-Calc
【正确答案】A
【答案解析】在定性分析方法中，对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛。
注：本文原创于正保会计网校（http://www.chinaacc.com），转载请注明出处！
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纠错责任编辑：春分
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