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基金从业资格考试《证券投资基金》知识点：远期合约的定价
学习跟好队，应试无所畏！2017年基金从业考试就要开考了，大家备考不能停啊！为方便大家学习，正保会计网校整理了《证券投资基金基础知识》第九章知识点：远期合约的定价，还在等什么，赶快来学习吧！
知识点：远期合约的定价
1.远期价格F：远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格，是理论价格，如果与实际价格不相等，就会出现套利机会
（1）F=SerT，S为现货价格，r为无风险利率，T为现在至到期日的时间
（2）使得远期合约的当前价值为零，与标的的现货价格紧密相关
2.交割价格F0：远期合约在实际交易中形成的实际价格
3.套利机会
（1）若F0＞F，通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润，从而促使现货价格上升，交割价格下降，直至套利机会消失
（2）若F0＜F，通过卖空标的资产现货、买入远期来获取无风险利润，从而促使现货价格下降，交割价格上升，直至套利机会消失
最终，达到F0=F
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