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期货从业《期货基础知识》每日一练：股指期货跨期套利（10.01）
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多选题
股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与（ ）等有关。
A、近月和远月合约之间的时间长短
B、市场利率
C、现货指数价格
D、现货红利率
查看答案解析
【答案】
ABCD 【解析】
本题考查股指期货跨期套利。设F（T1）为近月股指期货价格；F（T2）为远月股指期货价格；S为现货指数价格；r为利率；d为红利率。则根据期－现价格理论可推出：F（T2）－F（T1）＝S（r－d）（T2－T1）/365，此即为两个不同月份的股指期货的理论价差。从公式可以看出，理论价差与时间长短、现货指数价格、利率、红利率都有关。参见教材P289。［2014年11月试题］ 
期货从业每日一练题目都是网校老师精心整理的，每一道题都会有相应知识点的考查，并提供答案解析，建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评，每周根据大家的测试结果，对于正确率较低的题目进行一下点评，以帮助大家理解。祝大家考试顺利！
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