24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠
安卓版本:8.6.82 苹果版本:8.6.82
开发者:北京东大正保科技有限公司
应用涉及权限:查看权限>
APP隐私政策:查看政策>

关于投资组合的风险,说法中不正确的是

来源: 正保会计网校 编辑:牧童 2019/08/13 11:45:12 字体:

不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。既然选择了注册会计师,就要朝着它勇敢向前,每天进步一点点,基础扎实一点点,备考也就会更容易一点点。正保会计网校为大家提供了《财管》精选练习题,大家快来练习吧!

注会财管

单选题

关于投资组合的风险,下列说法中不正确的是( )。

A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关 

B、风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出,但不会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 

C、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 

D、如果能与无风险利率自由借贷,新的有效边界就是资本市场线 

查看答案解析
【答案】
B
【解析】

风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出,并产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合。

2020年注册会计师综合阶段课程已经开始招生了,正保会计网校为各位学员准备了许多不同种类的班型:超值精品班 高效取证班 ▎等不同班型满足不同学习需求,考试通过更有保障。马上报课学习>>

相关链接:

2019年注册会计师考试《财务成本管理》练习题精选汇总

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京东大正保科技有限公司 版权所有

京ICP证030467号 京ICP证030467号-1 出版物经营许可证 京公网安备 11010802023314号

正保会计网校