免费问答

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
可以，两种计算方式都能得到结果，只是计算过程和结果的细微差异是计算精度导致的。
具体来说，投资组合的贝塔系数本身就是组合内各单项资产贝塔系数的加权平均，直接加权计算更简便。
因为资本资产定价模型对组合也适用，所以先算出组合必要收益率，再反过来倒推贝塔系数，逻辑上是成立的，结果的差异来自计算过程的四舍五入。
祝您学习愉快！