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这道题的协方差是什么意思

84785022| 提问时间:2023 01/28 11:40
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来来老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 是两个证券之间的关系 两证券协方差表示两种证之间共同变动的程度: 相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差的公式可知,协方差与相关系数的正负号相同,但是协方差是相关系数和两证券的标准差的乘积,所以协方差表示两种证之间共同变动的程度。 相关系数是协方差与两个投资方案投资收益标准差之积的比值, 其计算公式为:相关系数总是在-1到+1之间的范围内变动,-1代表完全负相关了,+1代表完全正相关了,0则表示不相关。相关系数和协方差的变动方向是一致的,相关系数的负的,协方差就一定是负的。
2023 01/28 11:47
来来老师
2023 01/28 11:47
相关系数是变量之间相关程度的指标,相关系数在0到1之间,表示两种报酬率的增长是同向的;相关系数在0到-1之间,表示两种报酬率的增长是反向的,所以说相关系数是变量之间相关程度的指标。总体来说,两项资产收益率的协方差,反映的是收益率之间共同变动的程度;而相关系数反映的是两项资产的收益率之间相对运动的状态。两项资产收益率的协方差等于两项资产的相关系数乘以各自的标准差。 协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。其计算公式为:当协方差为正值时,这就表示了两种资产的收益率呈同方向变动;协方差为负值时,表示两种资产的收益率呈反方向变动。
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