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2、某证券6个月期远期合约交割价995元，现价为982 元。6个月期无风险利率4.4%。(1)是否可以做一 个远期与现货的无套利组合?如何构建?
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您好，在现货市场上做空证券，在期货市场上做多证券即可。比如在现货市场上买入一份证券，待在期货市场上卖出一份证券。
2023 06/29 15:42
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综合实例
万向集团6个月后将收到汽车配件出口货
款1.000,000$。已知:人民币兑美元即期汇率为1:8.2;6个月远期汇率为1:8.18，6个月看涨期权执行价格为1:8.19，期权费用
为0.02￥;看跌期权执行价格为1:8.17，期权费用为0.03￥;预期6个月后即期汇率的
1:8.16;人民币与美元的年利率分别为2%和4%，试比较利用远期合约套期保值、货币市场套期保值、期权合约套期保值及不套期保值等交易风险管理方案的效果。
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