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2012注会《财务成本管理》知识点预习：二叉树期权定价模型三

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来源: 正保会计网校 编辑： 2011/12/08 15:14:27　字体：大 小

注册会计师考试《财务成本管理》科目

第九章 期权估价

　　知识点十八、二叉树期权定价模型三

　　三、多期二叉树模型

原理　　　从原理上看，与两期模型一样，从后向前逐级推进　
乘数确定　

　　期数增加以后带来的主要问题是股价上升与下降的百分比如何确定问题。期数增加以后，要调整价格变化的升降幅度，以保证年收益率的标准差不变。把年收益率标准差和升降百分比联系起来的公式是：

　　

　　其中：e＝自然常数，约等于2.7183
　　σ＝标的资产连续复利收益率的标准差
　　t＝以年表示的时间长度　

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