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期货从业《期货基础知识》每日一练:牛市套利(07.24)

来源: 正保会计网校 编辑:大耳朵图图 2020/07/24 08:48:00 字体:

期货从业备考正在紧张的进行中,点点滴滴的积累才能厚积薄发。为帮助大家学习,正保会计网校期货从业栏目每日一练提供了高质量的习题。

多选题

在反向市场上,如果交易者预期近期合约价格( ),适合进行牛市套利。

A、下跌幅度小于远期合约价格的下跌幅度 

B、上涨幅度小于远期合约价格的上涨幅度 

C、上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度 

D、下跌幅度大于远期合约价格的下跌幅度 

查看答案解析
【答案】
AC
【解析】
本题考查牛市套利。当市场出现供给不足、需求旺盛或者远期供给相对旺盛的情形,导致较近月份合约价格上涨幅度大于较远月份合约价格的上涨幅度,或者较近月份合约价格下降幅度小于较远月份合约价格的下跌幅度,无论是正向市场还是反向市场,在这种情况下,买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利,盈利的可能性比较大,我们称这种套利为牛市套利。参见教材P130。

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期货从业:每日一练《期货法律法规》(07.24)

期货从业每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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