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中级经济师《金融》知识点——期权定价理论

来源: 正保会计网校 编辑:长梦千秋 2020/05/12 20:12:56 字体:

2020年中级经济师考试时间已经公布!小伙伴们开始备考2020年中级经济师了吗?现在,小编要为大家整理的是中级经济师《金融》知识点——期权定价理论的知识内容,快来看~

中级经济师《金融》知识点

期权定价理论

期权价值的决定因素主要有执行价格、期权期限、标的资产的风险度及无风险市场利率等。

1973年布莱克和斯科尔斯提出了期权定价。

布莱克—斯科尔斯模型的基本假定(※)

(1)无风险利率r为常数

(2)没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会

(3)标的资产在期权到期前不支付股息和红利

(4)市场连续交易

(5)标的资产价格波动率为常数

(6)标的资产价格遵从布朗运动

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