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2016年注会《财管》每日一练：证券的投资组合（1.8）
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多选题
构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和10%。在等比例投资的情况下，下列结论正确的有（ ）。
A、如果相关系数为－1，则组合标准差为1%
B、如果相关系数为1，则组合标准差为11%
C、如果相关系数为0，则组合标准差为7.81%
D、组合标准差最大值为11%，最小值为1%
【正确答案】ABCD
【答案解析】对于两种证券形成的投资组合，投资组合的标准差
＝（A12σ12＋A22σ22＋2A1A2r12σ1σ2）1/2，当等比例投资时，A1和A2均等于0.5，如果相关系数为－1，则σp＝｜σ1－σ2｜/2＝1%；如果相关系数为1，则σp＝（σ1＋σ2）/2＝11%；如果相关系数为0，则σp＝7.81%。由于相关系数为1时，不能分散风险，组合标准差最大；相关系数为－1，风险分散效果最好，组合标准差最小。因此，组合标准差的最大值为11%，最小值为1%。
注册会计师：每日一练《公司战略与风险管理》（2016-01-08）
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正保会计网校
2016-01-08
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