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2017注会《财管》每日一练：投资组合（01.12）
单选题
下列关于投资组合的说法中，错误的是（ ）。
A、有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B、用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C、当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D、当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
【正确答案】C
【答案解析】当投资组合只有两种证券时，只有在期望报酬率的相关系数等于1的情况下，组合预期报酬率率的标准差才等于这两种证券预期报酬率标准差的加权平均值。
注册会计师：每日一练《公司战略与风险管理》（2017-01-12）
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正保会计网校
2017-01-12
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