多选题 远期净敞口头寸中的远期合约包括（ ）。 A、远期外汇合约 B、外汇期货合约 C、未到交割日的现货合约 D、已到交割日但尚未结算的现货合约 E、外汇期权合约 　　　　 【正确答案】ABCD 【答案解析】远期净敞口头寸中的远期合约不包...

多选题 一般来说，收益率曲线（ ）。 A、形状反映了长短期收益率之间的关系 B、是市场对当前经济状况的判断 C、是对未来经济增长预期的结果 D、是对未来通货膨胀预期的结果 E、是对未来资本回报率预期的结果 　　　　 【正确答案】ABCDE ...

多选题 下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有（ ）。 A、压力测试 B、头寸限额 C、风险价值限额 D、止损限额 E、市场风险对冲 　　　　 【正确答案】BCDE 【答案解析】商业银行市场风险控制手段包括限额管理和风险对冲。其中选...

多选题 下列关于金融期货的说法，正确的有（ ）。 A、利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货 B、货币期货是以汇率为标的的期货合约 C、股指期货是指以股票为标的的期货合约 D、股指期货不涉及股票本身的交割 E、股指期货以现金清算...

多选题 下列关于远期和期货的说法，正确的有（ ）。 A、远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产 B、期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产 C、远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的 D、远期合约一般...

多选题 下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（ ）。 A、敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他 B、即期净敞口头寸=即期资产-即期负债 C、即期净敞口头寸=即期资产+即期负债 D、远期净敞口头寸=远期卖出-远...

多选题 下列银行活动中，存在汇率风险的有（ ）。 A、为客户提供外汇即期交易 B、为客户提供外汇远期交易 C、为客户提供外汇期货交易 D、进行自营外汇交易 E、吸收外币存款 　　　　 【正确答案】ABCDE 【答案解析】汇率风险通常源于以下...

多选题 市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（ ）。 A、利率 B、汇率 C、工资率 D、股票价格 E、商品价格 　　　　 【正确答案】ABDE 【答案解析】市场价格包括利率、汇率、股...

多选题 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（ ）。 A、历史模拟法的透明度高、直观 B、可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法 C、对系统要求相对较低 D、对数据养病呢选择区间较为敏感，既...

多选题 下列关于久期缺口的理解，正确的有（ ）。 A、当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加 B、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少 C、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市...