单选题 　　下列关于货币互换的说法，不正确的是（　）。 　　A.货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易 　　B.货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定 　　C.货币互换既明...

单选题 　　一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（　）。 　　A.重新定价风险 　　B...

单选题 　　（　）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。 　　A.重新定价风险 　　B.收益率曲线风险 　　C.基准风险 　　D.期权性风险 　　　　 　　【正确答案】A 　　【答案解析】重新定价风险也称期限错配风险，是最主...

多选题 　　下列关于远期和期货的说法，正确的有（　）。 　　A.远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产 　　B.期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产 　　C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的 ...

多选题 　　下列关于久期的说法，正确的有（　）。 　　A.久期也称持续期 　　B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 　　C.久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+Y） 　　D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到...

多选题 　　下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（　）。 　　A.敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他 　　B.即期净敞口头寸=即期资产-即期负债 　　C.即期净敞口头寸=即期资产+即期负债 　　D.远期净敞...

多选题 　　下列银行活动中，存在汇率风险的有（　）。 　　A.为客户提供外汇即期交易 　　B.为客户提供外汇远期交易 　　C.为客户提供外汇期货交易 　　D.进行自营外汇交易 　　E.吸收外币存款 　　　　 　　【正确答案】ABCDE 　　 纠...

多选题 　　市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（　）。 　　A.利率 　　B.汇率 　　C.工资率 　　D.股票价格 　　E.商品价格 　　　　 　　【正确答案】ABDE 　　【答案解析...

多选题 　　下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（　）。 　　A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 　　B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要 　　C.如果模型...

多选题 　　下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（　）。 　　A.考虑了“肥尾”现象 　　B.不能度量非线性金融工具的风险 　　C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 　　D.风险度量的结果受制于历史周期的长度...