新用户扫码下载
扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
实施事后检验时判断风险管理模型方法是否满足VaR设定水平要使用
自学，不怕起点低，就怕不到底。
在实施事后检验时，判断一个风险管理模型或方法是否能满足VaR设定的水平，就要使用（ ）。
A、二项分布
B、泊松分布
C、均匀分布
D、正态分布
查看答案解析
【答案】
A
【解析】
本题考查二项分布。在实施事后检验时，判断一个风险管理模型或方法是否能满足VaR设定的水平，就要使用二项分布。参见教材P19。
老师介绍：秦建国，经济学博士，主讲《风险管理》、《经济基础-中级经济师》、《金融学-中级经济师》等课程，在对外经济贸易大学继续教育学院、清华大学高培中心、北京化工大学继续教育学院人兼职教授。参与国家社科基金项目《中国金融解决“三农”问题的历史经验研究（1949-2009）》（09BJL013）、国家社科基金重大项目《大型商业银行服务“三农”对策研究》（08&ZD023）、国家发改委“十二五”规划前期研究《“十二五”期间中国宏观经济走势及政策取向研究》等课题50多项。出版个人专著1部，参编专著和大学教材9部，发表论文30余篇。
网校为大家推荐班次，点击进入报名，即可学习
相关资讯
免费资料下载
- 思维导图
- 学习计划
- 银行从业
高频考点 - 报考指南
- 科目特点、备考建议
- 习题精选
新用户扫码下载
京公网安备 11010802023314号