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2015中级《财务管理》知识点：相关系数（5.25）
相关系数两项资产收益率的相关程度
组合风险：风险分散的结论
ρ＝1
完全正相关
（即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同）
组合风险最大：
σ组＝W1σ1+W2σ2=加权平均标准差
组合不能降低任何风险。
ρ＝-1
完全负相关
（即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相反）
组合风险最小：
σ组=｜W1σ1-W2σ2｜
两者之间的风险可以充分地相互抵消。
在实际中：
－1＜ρ＜1
多数情况下：
0＜ρ＜1
不完全的相关关系。
σ组＜加权平均标准差
资产组合可以分散风险，但不能完全分散风险。
以上内容是正保会计网校整理的论坛学员为大家整理的2015年中级会计职称考试知识点，希望对大家有所帮助。2015年中级会计职称考试的备考日益紧张，你准备好了吗？为了让考生有充足的时间备考，2015年中级会计职称新课已抢先开通（免费试听>>）！祝您梦想成真！
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