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根据资本资产定价模型(CAPM),组合的期望回报的波动

来源: 正保会计网校 编辑:Brown 2021/07/21 17:55:34 字体:

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根据资本资产定价模型(CAPM),组合的期望回报的波动

根据资本资产定价模型(CAPM),组合的期望回报的波动

A、在一个竞争市场中与beta成正比 

B、基于投资者对风险的态度 

C、与主要利率成正比 

D、基于组合中证券的数量

查看答案解析
【答案】
A
【解析】

资本资产定价模型(CAPM)的基本假设是在一个竞争性市场上,风险溢价与beta成正比。组合中每个投资的期望风险溢价应该与它的beta同比例增加。这就意味着如果市场是处于均衡状态时,组合中的所有投资应该是向上倾斜的直线,称为证券市场线。


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