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证券投资组合的标准差是什么？
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证券投资组合的标准差是指该组合中所有证券的收益率与组合收益率之间的偏差的平方的加权平均值的平方根。标准差是衡量证券投资组合风险的一种常用方法，标准差越大，组合风险越高。
2023-05-21 17:42:15
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下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有()。
A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
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两种证券组成的投资组合中，影响投资组合风险的因素有()。
A 两个证券的相关系数
B 投资组合的β系数
单个证券的标准差
单个证券资产在投资组合中的占比
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只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数，怎么理解？
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多选:老师帮解析一下3.贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B.标准差度量的是投资组合的非系统风险C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
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某一证券投资组合是由两只股票和一只无风险证券组合，第一只股票的收益率为10%，标准差为0.24，第二只股票的收益率为14%，标准差为0.32，两只股票的相关系数为0.52，投资额比例为1.5:3.5，无风险证券的收益率为6%，投资比重为投资总额的20%，要求:(1)证券投资组合的收益率 (2)证券投资组合的方差和标准差
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