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银行从业资格考试《风险管理》练习题：VaR值历史模拟法
2015年银行从业资格考试备考工作正在如火如荼地进行中，正保会计网校为帮助广大考生巩固知识，提高备考效果，特整理了银行从业资格考试《风险管理》练习题供广大学员参考，希望对各位学员有所帮助。祝大家学习愉快，梦想成真！
多选题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（ ）。
A、历史模拟法的透明度高、直观
B、可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法
C、对系统要求相对较低
D、对数据养病呢选择区间较为敏感，既可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况
E、不需要任何分布假设，也无须计算波动率、相关系数等模型参数
【正确答案】ABCDE
【答案解析】本题考查历史模拟法的相关知识。
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