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2015银行从业资格考试《风险管理》练习题：协方差法
2015年银行从业资格考试备考工作正在如火如荼地进行中，正保会计网校为帮助广大考生巩固知识，提高备考效果，特整理了银行从业资格考试《风险管理》练习题供广大学员参考，希望对各位学员有所帮助。祝大家学习愉快，梦想成真！
单选题
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（ ）。
A、无法反映高阶非线性特征
B、所有计算VaR方法中最简单的
C、反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
D、采用近似估值令很多金融产品的估值更准确
【正确答案】D
【答案解析】方差/协方差法存在许多不足之处，由于大部分金融产品价值的变化并非与其风险因素的变化有线性或二阶呈列关系，采用近似估值会令许多金融产品的估值不准确，由于风险因素变化的多元正态分布假设导致无法保证无偏估计，也导致计量的不准确。
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