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证券从业资格考试2010复习指导:《投资基金》十一(6)

来源: 互联网 编辑: 2010/07/26 09:39:37 字体:

  第四节 套利定价理论

  一、套利定价基本原理

  套利定价模型是由罗斯提出的另一个有关资产定价的均衡模型。它用套利概念定义均衡,所需要的假设比CAPM模型更少且更为合理。

  二、套利定价模型的应用

  1.事先仅是猜测某些因素可能是证券收益的影响因素,但并不确定知道这些因素中,哪些因素对证券收益有广泛而特定的影响,哪些因素没有。于是可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析,以分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素。

  2.明确确定某些因素与证券收益有关,于是对证券的历史数据进行回归以获得相应的灵敏度系数。

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