考虑由两个风险证券 (r1 ,σ1 ),(r2 ,σ2 ) ，其中 r1 > r2 ,σ1 > σ2 ，相关系数| P |< 1 组成的资产组合，在不允许卖空的前提下，最小方差资产组合的标准差是?一定比σ2小还是可能等于还是可能大于，还是可能为0？_CPA

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考虑由两个风险证券 (r1 ,σ1 ),(r2 ,σ2 ) ，其中 r1 > r2 ,σ1 > σ2 ，相关系数| P |< 1 组成的资产组合，在不允许卖空的前提下，最小方差资产组合的标准差是?一定比σ2小还是可能等于还是可能大于，还是可能为0？

m390340088| 提问时间：12/10 15:04

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赵老师

金牌答疑老师

职称：会计学硕士，注册会计师，税务师，从事辅导类教学工作近十年，能够将所学的理论知识运用于实际工作，回复学员问题一针见血，言简意赅。

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在不允许卖空的情况下，最小方差资产组合的标准差可能比σ2小，也可能等于σ2，但不会大于σ2。可能为0
祝您学习愉快！

12/10 15:04

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