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【例题 13•多项选择题】A 证券的预期报酬率为 12%，标准差为 15%；B 证券的预期报酬率为 18%，标准差为 20%。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（ ）。 A.两种证券的投资组合不存在无效集 B.两种证券的投资组合不存在风险分散效应 C.最小方差组合是全部投资于 A 证券 D.最高预期报酬率组合是全部投资于 B 证券 题目中说有效边界和机会集重合，它的机会集不就是一条直线吗？但是又说机会集是一条曲线，请问这两句不矛盾吗
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亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
不矛盾。有效边界和机会集重合意味着机会集本身就是有效边界，通常是一条曲线。只有当两种证券完全正相关时，机会集才会是一条直线。题目中并未说明两种证券完全正相关，因此机会集是一条曲线，与有效边界重合并不矛盾。
祝您学习愉快！
不矛盾。有效边界和机会集重合意味着机会集本身就是有效边界，通常是一条曲线。只有当两种证券完全正相关时，机会集才会是一条直线。题目中并未说明两种证券完全正相关，因此机会集是一条曲线，与有效边界重合并不矛盾。
祝您学习愉快！
04/24 11:05
李李 
04/24 11:12
这道题答案选择ACD，如果机会集是一条曲线，它应该是有无效集合的呀？
王一老师 
04/24 11:32
亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
有效边界与机会集重合，说明机会集中不存在无效的部分，没有向左边凸起。
祝您学习愉快！
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