免费问答

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
A选项正确，当两项资产的相关系数为+1时，表示这两项资产完全正相关，此时投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均。B选项正确，如果相关系数为-1，则表明两项资产完全负相关，在这种情况下，通过适当调整投资比例，可以使投资组合的风险（即标准差）最小化，甚至可能达到0。C选项正确，当相关系数为0时，表示两项资产不相关。即使在这种情况下，构建投资组合仍然可以降低风险，因为不同资产的收益波动不会完全同步。D选项正确，如果相关系数小于1，则意味着两项资产之间存在一定程度的负相关或不相关性，这会导致投资组合的标准差低于单项资产标准差的加权平均数，从而实现风险分散的效果。
祝您学习愉快！