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必要收益率问题 公式1: 必要收益率=无风险收益率+风险收益率(风险价值系数×标准离差率) 公式2:投资组合必要收益率=无风险收益率+β*市场风险收益率(市场组合必要收益率-无风险收益率) 想问一下这两个公式是一样的吗,只不过是算法不同? 谢谢
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2023 01/10 13:31
泡泡酱老师 
2023 01/10 13:56
这两个公式的只是针对的项目不同，一般第一个主要算单个项目，第二个会算多个项目组合一起
84784983 
2023 01/10 14:00
好的老师,那怎样理解: 贝塔系数是对于系统风险的反应? 而标准差和标准离差率是对于非系统风险的反应? 谢谢
泡泡酱老师
2023 01/10 14:35
贝塔系数与整体大盘指数或者特定股票组合的价值波动关系，具有普遍性；
标准差和标准离差是反映整体风险，不仅包括系统风险也包含了非系统风险
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