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间隔付息是指债券每隔一段时间，发行者都需要兑付给投资者一定金额的利息。债券价格会受到这个利息支付期间的影响，因为它影响到投资者获得的利息，而债券价格与利息收入成正比，越接近利息支付期的债券价格就越高。因此，在间隔付息的债券中，随着期限的临近，债券价格会呈现出周期性的波动。即使没有利息的支付，拥有其到期付息日的债券的投资者也能够收获其到期日的全额本金，所以债券的价格也会受到期限的影响，越接近到期日价格就越高。 拓展知识：对于债券投资者来说，要了解间隔付息的债券收益率的变化，相较于其他利率定价模型，更要注重债券到期日的同时也要关注到它的利息支付日期。这样可以实现债券收益率的变动，在不同的利率支付日期之间显现出差异，而这就可能提供一定的投资机会。