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老师 β系数=协方差*股票标准差/市场标准差 对吗
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2024 06/12 11:31
丁小丁老师 
2024 06/12 11:34
您好！ β系数=协方差/市场组合方差，40%的平方就是方差
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咱们定义法计算β系数，是用个股标准差与市场标准差的比乘相关系数，但是贝塔衡量的是系统风险，而标准差衡量的是系统风险和非系统风险啊
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3、已知股票甲的收益率和市场整体收益率m之间的协方差为0.0012,股票甲的收益率的标准差为0.04,市场整体收益率的标准差为0.05。另外，无风险收益率为10%,市场平均报酬率为13%。问:股票甲的B系数为()。股票甲的风险收益率为()。股票甲的必要收益率为()。
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协方差和方差还有标准差之间的关系是什么？
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某只股票要求的收益率为13％，收益率的标准差为19％，与市场投资组合收益率的相关系数是0.842，市场投资组合要求的收益率是15％，市场组合的标准差是20％，假设处于市场均衡状态，则市场风险报酬率和该股票的β系数分别为（）。。该股票的β系数 的计算公式是？
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例题：假定无风险利率为3%，市场组合的期望收益率是13%，标准差是23%。A股票的标准差为50%，但与市场不相关：B股票的标准差为50%，并且同市场的相关系数为0.65。请分别计算A股票、B股票的B值和期望收益率。老师计算过程可以具体一点嘛谢谢老师
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