免费问答

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：

单项资产的β系数=市场投资组合的相关系数0.2×单项资产的标准差25%/资产组合的标准差4%，依据这个公式求出该股票的β系数为1.25。然后已知这项股票的要求的收益率（即必要收益率）为15%，再根据资本资产定价模型， 必要收益率15%=无风险收益率+β 1.25（市场组合收益率14%-无风险收益率），求出无风险收益率后，市场组合收益率14%减去无风险收益率10%，就是市场风险的溢价4%。