免费问答

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
看涨期权的价值计算通常使用布莱克-斯科尔斯模型，其公式为：\[C=S_0N(d_1)-Xe^{-rT}N(d_2)\]其中：
-\(C\)是看涨期权的价格；
-\(S_0\)是标的资产的当前价格；
-\(X\)是执行价格；
-\(r\)是无风险利率；
-\(T\)是到期时间（以年为单位）；
-\(N(\cdot)\)是标准正态分布的累积分布函数；
-\(d_1=\frac{\ln\left(\frac{S_0}{X}\right)+(r+\frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}\)
-\(d_2=d_1-\sigma\sqrt{T}\)
-\(\sigma\)是标的资产的年化波动率。
祝您学习愉快！