甲公司现有一笔现值资金，拟投资于某证券组合，该组合由 X、Y、 Z 三种股票构成，资金权重分别为 40%、30%和 30%， β系数分别为 2.5、1.5 和 1，其中 X 股票投资收益率的概率分布如下所示： Y、Z 股票的预期收益率分别为 10%和 8%，当前无风险收益率为 4%，市场组合的必要收益率为 9%。要求：（3）计算该证券组合的β系数。 3）证券组合的β系数=40%×2.5+30%×1.5+30%×1=1.75；老师这个答案直接乘以β系数吗？不是乘以比例吗？证券组合的β系数=40%×（2.5/(2.5+1.5+1)）+30%×（1.5/(2.5+1.5+1)）+30%×（1/(2.5+1.5+1)）=_中级职称

问题已解决

甲公司现有一笔现值资金，拟投资于某证券组合，该组合由 X、Y、 Z 三种股票构成，资金权重分别为 40%、30%和 30%， β系数分别为 2.5、1.5 和 1，其中 X 股票投资收益率的概率分布如下所示： Y、Z 股票的预期收益率分别为 10%和 8%，当前无风险收益率为 4%，市场组合的必要收益率为 9%。要求：（3）计算该证券组合的β系数。 3）证券组合的β系数=40%×2.5+30%×1.5+30%×1=1.75；老师这个答案直接乘以β系数吗？不是乘以比例吗？证券组合的β系数=40%×（2.5/(2.5+1.5+1)）+30%×（1.5/(2.5+1.5+1)）+30%×（1/(2.5+1.5+1)）=