免费问答

亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
对。证券组合的收益率等于组合中各资产收益率的加权平均数，这一计算方法并不依赖于非系统风险相关系数等于1这个条件。

无论两项资产的相关系数是多少，组合的预期收益率都可以通过各资产预期收益率乘以其投资比例（权重）后相加得到。用公式表示为：组合预期收益率E(Rp)=W1×E(R1)+W2×E(R2)，其中W1和W2分别是两项资产的投资比例，E(R1)和E(R2)分别是两项资产的预期收益率。

而相关系数主要影响的是组合的风险（标准差）。当相关系数为+1时，组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均；当相关系数小于1时，组合标准差小于单项资产标准差的加权平均数，能起到分散风险的作用。
祝您学习愉快！