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这道题第二问不是ab的标准差除以a的标准差乘以b的标准差吗？
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组合报酬率的标准差=(A的标准差*权重）^2+(B的标准差*权重）^2+2*A的权重*A的标准差*B的权重*B的标准差*相关系数，这个公式在中级财管第二章
2022 03/06 09:48
m7669_44268 
2022 03/06 09:49
老师，这个是注会的题。那知识点是在哪章呢？
悠然老师01 
2022 03/06 09:50
注会我得回去给你找下教材看在第几章
m7669_44268
2022 03/06 09:51
答案中是两种股票的相关系数的计算方法，是用ab的标准差除以a的标准差乘以b的标准差导出来的结果。这句话对吗
悠然老师01
2022 03/06 10:06
相关系数是两种投资方案的投资收益协方差与标准差乘积的比值
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