如何衡量证券资产组合的非系统性风险？

证券资产组合的非系统性风险也被称为特定风险或独立风险，是指影响某个特定证券或资产的风险，而不是整个市场或行业的风险。衡量证券资产组合的非系统性风险通常使用标准差或方差来评估。以下是一些常用的方法：
1. 方差：方差是一种衡量数据分散程度的统计指标。在证券投资中，可以通过计算证券收益率的方差来衡量其非系统性风险。方差越大，证券的非系统性风险越高。
2. 标准差：标准差是方差的平方根，是一种衡量数据波动性的指标。在证券投资中，标准差通常被用来衡量证券收益率的波动程度，从而评估非系统性风险。
3. Beta系数：Beta系数是衡量证券相对于市场整体波动的指标。如果证券的Beta系数高于1，表示该证券的波动性高于市场平均水平，即其非系统性风险较高。
4. 相关系数：相关系数用来衡量不同证券之间的相关性。相关系数接近于1表示两个证券的价格波动高度相关，而相关系数接近于0表示两个证券价格波动基本独立，即其非系统性风险相对较低。

通过以上方法，投资者可以评估证券资产组合中各个证券的非系统性风险水平，从而更好地管理投资组合的风险。