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多选题
下列关于资本市场线的表述中,不正确的有( )。
A、切点M是市场均衡点,它代表唯一最有效的风险资产组合
B、投资者个人对风险的态度影响最佳风险组合
C、直线的截距表示无风险报酬率,它可以视为等待的报酬率
D、直线的斜率代表风险的市场价格,它告诉我们当贝塔系数增长某一幅度时相应的必要报酬率的增长幅度
组合报酬率 | 组合标准差 |
总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险报酬率 | 总标准差=Q×风险组合的标准差 |
注:Q是投资于风险组合的资金占自有资本总额的比例。 ①如果借入资金,则Q>1,承担的风险大于市场平均风险;如果贷出资金,则Q<1,承担的风险小于市场平均风险。 ②投资者个人风险偏好不影响市场组合(最佳风险资产组合),只影响在资本市场线的不同位置。 ③市场组合M是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合。 ④资本市场线的斜率=(风险组合的期望报酬率-无风险利率)/(风险组合的标准差-0)=(风险组合的期望报酬率-无风险报酬率)/风险组合标准差。 |
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