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亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
本题可根据资本资产定价模型来分析资产系统风险与市场组合风险的关系。资本资产定价模型公式为：资产的必要收益率\(R=R_f+\beta\times(R_m-R_f)\)，其中\(R_f\)是无风险收益率，\(\beta\)是单项资产的系统风险系数，\(R_m\)是市场组合的平均收益率，\((R_m-R_f)\)是市场风险溢酬，\(\beta\times(R_m-R_f)\)是资产的风险收益率。已知市场组合的平均收益率\(R_m=10\%\)，无风险收益率\(R_f=5\%\)，则市场风险溢酬为\(R_m-R_f=10\%-5\%=5\%\)。又已知该资产的风险收益率为\(8\%\)，根据风险收益率\(=\beta\times(R_m-R_f)\)，可得\(\beta=\frac{资产的风险收益率}{R_m-R_f}=\frac{8\%}{5\%}=1.6\)。\(\beta\)系数衡量的是系统风险，市场组合的\(\beta\)系数为\(1\)，该资产\(\beta=1.6>1\)，说明该资产的系统风险比市场组合风险大。所以在本题中，代表系统风险的是\(\beta\)系数，但题目未直接给出，需要通过已知条件计算得出。
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